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美国第一热门专业:美国金融工程专业申请指南

发布时间:2016-11-25

  我们都知道最好的赚钱方式是钱生钱,这个归于金融的一类,所以很多人都想从事这一行。金融工程专业是美国金融非常鼎盛时期新兴的专业,有由于交叉专业很多,包含性强,申请留学的人士也变得越来越多。今天就让我们好好谈谈这个金融硕士中专业性最强、赢在投行起跑线的学位!

  我们知道,金融的永恒主题是流动,获利和避险,凡是介入金融活动的经济主体,追求的目标不外乎这三个。

  而这三个目标往往是矛盾的,特别是获利与避险,但它们之间又不完全像鱼与熊掌不可兼得,绝对互相排斥,通过适当的组合管理技术,可以在一定程度上得以兼顾。

  追求这三个目标是一个无止境的过程,提高管理技术和艺术也是一个无止境的过程,进入工程化即金融工程阶段,是过程中的一个重要里程碑。
 

  金融最早源起于经济学,属于经济学的一个分支,但后来,随着金融学的发展,逐渐发展成为一个独立的学科。西方金融学宏观上分为公司财务和投资学两个方向。随着时间的发展,金融学里面又出现了交叉学科,特别典型的就是金融工程学,Financial Engineering。

  所以金融工程作为一个新兴的专业,是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科。将数理知识和计算机方法深入应用到金融行业的学科,以实现投资者预期经济目的、增进金融市场效率和保持金融秩序稳定的一项应用性的技术工程。
 

  其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课,包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。金融工程是近年窜起速度最快的科系,研究的范围涵盖计算机、财务、数学与统计四大领域。

  由於这几年金融环境快速的变化,与科技的进步,使市场国际化,企业的类别也越来越多元化。在这样的环境下,市场需要更多种类的金融商品,作为投资的工具。面对这样复杂的需求,设计一样金融商品需要财务的概念、数学、统计的辅助,与财务的知识。

  你想知道金融工程有多热门吗?

  一句话告诉你:康奈尔大学13年的金融工程硕士的申请者就比12年整整多了一倍!

  金融工程,或者金融数学/数量金融/计算金融等的具体的区别是啥:

  金融工程会从应用数学、计算机科学、统计和经济理论上借用方法。计算金融和数学金融都是金融工程的分支学科。

  计算金融是在计算机科学中将数据和算法应用在金融建模中。

  数学金融是金融理论数学的应用。

  所以,学习金融工程,需要掌握金融工程学的基本理论和基本技术,学习与金融工程专业密切相关的金融学、会计学、管理学、法学等学科的基本知识。

  从专业技能上,要掌握定性分析与定量分析方法,具有较强的金融分析、策划能力和金融创新的能力。这就要求学习金融工程的同学们拥有扎实的数学、计量经济学基础,计算机应用能力,并且掌握基本的数学建模技巧和进行金融市场实证研究的技能。

  金融工程申请要求

  金融工程喜欢定量背景好的学生,推荐同学们学过以下前提课程(各个学校的偏好不太一样,给出的比较全面):微积分、线性代数、概率论、数理统计、偏微分方程、实变函数、随机过程、数值方法、C++编程、算法与数据结构。金融工程申请者最好有非常高的GPA,GRE/TOEFL成绩,并且有金融方面偏重研究型的实习经历。例如通过建模的形式,研究分析并开发相关的金融衍生物或是研究和开发新的产品等,考虑券商,外汇,基金,保险等。部分学校倾向、建议有一定的工作经验,对申请会有帮助。如:University of California--Berkeley 加州伯克利,平均3.5年; Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大学-平均1.3。

  金融工程职业分析

  金融工程师的职位主要集中于商业银行、投资银行、保险公司、证券公司、投资公司、基金公司等金融机构,理财、风险投资公司风险分析及风险管理,负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理等。典型的职位有:

  Research Analyst

  研究分析师

  Risk Quant Analyst

  风险分析师

  Pricing and Analytics Analyst

  定价分析师

  Investment Banking (Strategy)Analyst

  投资分析师(战略分析师)

  Sales, Trading & Quantitative Analysis

  销售/定量分析师

  Quant Strategist

  股市战略家

  Risk Management Analyst

  风险分析师

  Business Analyst; Market Risk Analyst

  商业分析师/市场风险分析师

  Fixed Income Analyst

  固定收益分析员

  Valuation and Risk Control Associate

  估值和风险控制指导

  Market Risk Group Associate

  市场分析顾问

  Global Financial Risk Management Analyst

  金融风险管理分析员

  Quantitative Risk Analyst

  风险量化分析员

  金融工程学校推荐(以下是部分开设金融工程硕士的美国院校)

  Princeton University 普林斯顿大学

  Columbia University 哥伦比亚大学

  Stanford University 斯坦佛大学

  University of Chicago 芝加哥大学

  Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院

  Johns Hopkins University 约翰霍普斯金大学

  Cornell University 康奈尔大学

  University of California–Berkeley 加州大学伯克利分校

  Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学

  University of California–Los Angeles 加州大学洛杉矶分校

  University of Southern California 南加州大学

  University of Michigan–Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校

  Boston College 波士顿学院

  New York University 纽约大学

  PS:MFE 金融工程硕士(Master Of Financial Engineering)是专门培养高级金融人才的专项教育。金融工程硕士的课程全部集中于金融领域,申请金融工程硕士不强制要求有工作经验,但是,申请金融工程硕士要求申请者在大学本科必须修过两门课——微积分和统计,如果自身具备很强的数学分析能力,精通金融知识、熟练计算机编程的同学们,可以考虑一下这个专业。不太适合那些大学学文科的申请人。所以申请人没有很强的数学功底的话,建议你考虑一下金融类的申请了。



资讯来源:来源网络

责任编辑:陈中颖